Stochastic Dynamic Programming and the Control of Queueing Systems

Linn I. Sennott (Author)

9780471161202, Wiley

Hardback, published 19 October 1998

352 pages
24.4 x 16.2 x 2.2 cm, 0.628 kg

There is much to appreciate about his book. It is well written and thoughtfully organized and nicely integrates theory with computation. Its orientation toward SDP theory for buffer control will certainly interest scientists seeking solutions to communication network problems. (Technometrics, August 2000, Vol. 42, No. 3)

Eine Zusammenstellung der Grundlagen der stochastischen dynamischen Programmierung (auch als Markov-Entscheidungsprozeß oder Markov-Ketten bekannt), deren Schwerpunkt auf der Anwendung der Queueing-Theorie liegt. Theoretische und programmtechnische Aspekte werden sinnvoll verknüpft; insgesamt neun numerische Programme zur Queueing-Steuerung werden im Text ausführlich diskutiert. Ergänzendes Material kann vom zugehörigen ftp-Server abgerufen werden. (12/98)

Optimization Criteria.

Finite Horizon Optimization.

Infinite Horizon Discounted Cost Optimization.

An Inventory Model.

Average Cost Optimization for Finite State Spaces.

Average Cost Optimization Theory for Countable State Spaces.

Computation of Average Cost Optimal Policies for Infinite State Spaces.

Optimization Under Actions at Selected Epochs.

Average Cost Optimization of Continuous Time Processes.

Appendices.

Bibliography.

Index.

Subject Areas: Mathematics [PB]