Quantitative Methods in Derivatives Pricing
An Introduction to Computational Finance

Domingo Tavella (Author)

9780471394471, Wiley

Hardback, published 16 May 2002

304 pages, Graphs: 71 B&W, 0 Color
23.8 x 16.1 x 2.6 cm, 0.553 kg

Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. "Credit Derivatives Pricing" erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. "Credit Derivatives Pricing": Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.

Arbitrage and Pricing.

Fundamentals of Stochastic Calculus.

Pricing in Continuous Time.

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European Pricing with Simulation.

Simulation for Early Exercise.

Finite Differences.

Subject Areas: Finance & accounting [KF]