Options, Futures and Exotic Derivatives
Theory, Application and Practice

Eric Briys (Author), Mondher Bellalah (Author), Huu Minh Mai (Author), François de Varenne (Author)

9780471969082, Wiley

Paperback / softback, published 30 March 1998

472 pages
24.5 x 17.4 x 2.7 cm, 0.85 kg

Eines der innovativsten, am schnellsten wachsenden Gebiete der internationalen Kapitalmärkte ist die Welt der im Freihandel verkauften und maßgeschneiderten exotischen Derivative. Diese Produkte werden verbreitet von Fondsmanagern zur Feinabstimmung der Risiko-Antwort-Charakteristik ihrer Portfolios und von Investoren, die eine sehr spezielle oder relative Ansicht vom Markt haben, genutzt. Der aktive Einsatz von Derivativen und exotischen Optionen revolutioniert die Welt des Investments und des Risikomanagements.

Securities Markets, Financial Innovation and the Trading Activity.

The Dynamics of Assets and Derivative Assets Prices.

Applications to Asset and Derivative Asset Pricing in Complete Markets.

Analytical European Models in Derivative Asset Pricing Theories and Their Applications.

Application of European Analytical Models to the Valuation of American Options With and Without Dividends and Their Applications.

Generalisation of Analytical Option Pricing Models to Stochastic Interest Rates and Their Applications.

Applications and Generalisation of Analytical Models to Stochastic Volatilities and Interest Rates.

The Lattice Approach and the Binomial Model.

Numerical Methods and the Pricing of American Options.

Subject Areas: Finance & accounting [KF]