Managing Bank Capital
Capital Allocation and Performance Measurement

Chris Matten (Author)

9780471851967, Wiley

Hardback, published 29 March 2000

368 pages
23.6 x 16 x 2.6 cm, 0.68 kg

Diese 2. Auflage wurde komplett überarbeitet, aktualisiert und erweitert, um den bedeutenden Entwicklungen seit Erscheinen der Erstauflage Rechnung zu tragen. Hinzugekommen sind neue Kapitel, die Themen aus den allgemeineren Einleitungskapiteln ausführlicher behandeln. Dieses umfassende Buch erläutert Bankern im Investment-, Massen- und Privatkundengeschäft die bewährten Techniken zum Management von Bankkapital, mit deren Hilfe sie durch umsichtige Kapitalzuweisung und effektive Performance-Messung das Risiko minimieren und den Shareholder Value maximieren können.

Introduction: Capital Allocation in Banking.

THE ROLE AND DEFINITION OF CAPITAL.

The Role of Capital.

Capital-Based Management Techniques.

THE TREASURER'S PERSPECTIVE.

Managing the Available Capital Base.

Capital Instruments.

Capital Allocation versus Capital Investment.

THE REGULATOR'S PERSPECTIVE.

Regulatory Capital Requirements.

The Basel Accord.

Current Problems and Future Developments: Towards an Internal-Models Based Approach?

THE RISK MANAGER'S PERSPECTIVE.

Asset Volatility as a Capital Allocation Tool.

Modelling Market Risk.

Modelling Credit Risk.

Modelling Operational and Other Risks.

THE SHAREHOLDER'S PERSPECTIVE.

Earnings-at-Risk as a Capital Allocation Tool.

Modelling Earnings-at-Risk.

AN HOLISTIC APPROACH TO CAPITAL MANAGEMENT.

Implementing Capital Allocation Policies and Procedures.

Economic Profit and Shareholder Value.

Determining the Cost of Capital: A Stock Market Perspective.

Practical Issues in Implementation.

CONCLUSION.

Glossary of Terms.

Index.

Subject Areas: Finance & accounting [KF]