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Financial Engineering
Derivatives and Risk Management
Keith Cuthbertson (Author), Dirk Nitzsche (Author)
9780471495840, Wiley
Paperback / softback, published 24 April 2001
800 pages
24.9 x 19.2 x 4.6 cm, 1.418 kg
Eine verstandliche Einfuhrung in Riskmanagement und derivative Finanzprodukte. Futures, Routine-Swaps, exotische Optionen und Zinsoptionen im Spekulationsgeschaft und beim Hedging werden detailliert behandelt; ebenso die Optionspreisbildung mit Hilfe numerischer Methoden. Daruber hinaus wird die Optionstheorie und ihre Einsatzmoglichkeiten bei der Bewertung von Internet- und Biotechnologiewerten diskutiert, woraus sich topaktuelle Anwendungen fur die Praxis ergeben. Mit Ausschnitten aus der Financial Times und dem Wall Street Journal, zahlreichen numerischen Beispielen und einer begleitenden Website mit Excel Spreadsheets. Ein Lehrbuch, das erlautert, WIE Derivate zum Riskmanagement eingesetzt werden, und zwar marktorientiert und in einem breiter gefa?ten Kontext.
Preface xvii Part 1: Derivatives: An Overview Part 2: Forwards and Futures Part 3: Options and Swaps Part 4: Advanced Derivatives and Stochastic Processes Part 5: Risk and Regulation Glossary 735 List of Symbols 753 List of ‘Topic Boxes’ 759 Internet Sites 761 References 765 Author Index 769 Subject Index 771
Subject Areas: Finance & accounting [KF]
