Equity Derivatives
Theory and Applications

Marcus Overhaus (Author), Andrew Ferraris (Author), Thomas Knudsen (Author), Frank Mao (Author), Laurent Nguyen-Ngoc (Author), Gero Schindlmayr (Author)

9780471436461, Wiley

Hardback, published 13 February 2002

240 pages, Tables: 3 B&W, 0 Color; Graphs: 64 B&W, 0 Color
24.4 x 15.6 x 2.7 cm, 0.517 kg

Dieses Buch erläutert die aktuellsten Erkenntnisse zu Modellbildung und Hedging bei Aktienderivaten. Anders als vergleichbare Fachbücher, behandelt "Equity Derivatives" Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis. Zunächst geben die Autoren eine verständliche Einführung in die theoretischen Grundlagen jedes einzelnen Themenbereichs und gehen erst dann mit konkreten Anweisungen und Ratschlägen auf die Anwendung in der Praxis ein. Untersucht werden insbesondere Fondsderivate, die die neueste und am schnellsten wachsende Klasse derivativer Finanzinstrumente bilden sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich derivativer Aktienmodelle, Korrellations- und Volatilitätsmodelle. Geschrieben von einem Expertenteam der Deutsche Bank, die international führend ist auf dem Gebiet innovativer Aktienderivate.

Mathematical Introduction.

Incomplete Markets.

Financial Modeling with Lévy Processes.

Finite Difference Methods for Multifactor Models.

Convertible Bonds and Asset Swaps.

Data Representation.

Application Connectivity.

Web-Based Quantitative Services.

Portfolio and Hedging Simulation.

References.

Index.

Subject Areas: Finance & accounting [KF]